金融学论文参考文献推荐

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金融学论文参考文献推荐

是论文的重要构成部分,在学术研究过程中对某一著作或论文的整体的参考或借鉴,下面是为大家搜索整理的金融学论文参考文献,供参考阅读,希望对你有所帮助! 金融学论文参考文献一:

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[2]温鲜、霍海峰、邓国和. 分数布朗运动的美式障碍期权定价[J].经济数学 2011,Vol 28, No 3:87-91.

[3]谢赤. 不变方差弹性(CEV)过程下障碍期权的定价[J].管理科学学报, 2001, Vol, 4,No 5: 14-21.

[4]王莉, 杜雪樵. 跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价[J].经济数学 2008, Vol, 25,No 3: 248-253.

[5]杨淑伶. 跳跃扩散下双障碍期权定价的数值解[J].经济数学 Vol 28, No 4:86-89. [6]张向文, 李时银. 障碍期权推广到几何平均资产情况下的定价公式[J].数学研究2006, Vol 39, No 4: 447-453.

[7]刘维泉. Jump-Diffusion 模型下障碍期权的定价分析[D].暨南大学, 2007.

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[4]韦艳华,张世英(2005).金融市场非对称尾部相关结构的研究[J].理学.2(5)601-605.

[5]韦艳华,张世英(2006).金融市场动态相关结构的研究[J].系统工程学报,21(3)313-317.

[6]李悦,程希骇(2006)上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析[J].系统工程24(5)88-92

[7]叶允最(2013).广西工业总产值与克强指数的关系研究.经济纵横》.201306.

[8]赵鹏(2011).基于Copula理论投资组合风险测度.统计与决策20113.37-40.

[9]韦艳华,张世英(2007).多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用数理统计与管理26(3) 432-439

[10]Davide M,Walter V. (2004). Copula Sensitivity in Collateralized Debt Obligations and Basket Default Swaps Pricing and Risk Monitoring[R].

[11]Li,D. X. 2000. On Default Correlation: a Copula Approach[J]. Journal of Fixed Income, 9:43.54.

金融学论文参考文献三:

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[3]范龙振.短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析[J].管理科学学报,2007(2)80-89

[4]李宏瑾.利率期限结构的远期利率预测作用--经期限溢价修正的预期假说检验[J].研究2012(8) 97-110.

[5]李磊磊.引入宏观经济因素的利率期限结构模型研究[D].厦门大学,2009.






[6]林海,郑振龙.利率期限结构研究述评[J].管理科学学报,2007(1)79-98. [7]林鲁东.中国的股权溢价之谜:基于Hansen-Jagannathan方差界的实证研究[J].经济2007(12) 12-23.

[8]傅曼丽,董荣杰,屠梅曾.国债利率期限结构模型的实证比较[J].系统工程2005(8) 56-61.

[9]格日勒图,李仲飞,陈永利.一个基于习惯形成的离散时间的资产定价模型[J].当代经济管理2006(5) 77-93.

[10]谢赤.一个动态化的利率期限结构模型群[J].预测,2000(3)49-52.

[11]谢赤.关于具有状态变量的HJM模型的实证分析[J].数理统计与管理2001(3)34-59.

[12]陈雯,陈浪南.国债利率期限结构:建模与实证[J].世界经济2000(8)24-28. [13]吕朝凤,黄梅波.习惯形成、借贷约束与中国经济周期特征--基于RBC模型的实证分析[J].金融研究2011(9) 1-13.

[14]宋淮松.我国零息国债收益率曲线初探[N].中国证券报,1997-2-18. [15]苏越良,李晋.基于跳跃扩散模型下的中国短期利率研究[A].International Conference on Engineering and Business Management (EBM 2010)[C].






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