浅谈均值回归与马太效应

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浅谈均值回归与马太效应



本文主要谈的是均值回归现象与马太效应的理解，相互关系以及应用。

均值回归是指股票价格、房产价格等社会现象、自然现象(气温、降水)，无论高于或低于价值中枢(或均值)都会以很高的概率向价值中枢回归的趋势。根据这个理论，一种上涨或者下跌的趋势不管其延续的时间多长都不能永远持续下去，最终均值回归的规律一定会出现:涨得太多了，就会向平均值移动下跌;跌得太多了，就会向平均值移动上升。。

均值回归现象发现的由来。最早均值回归”现象是由英国人弗朗西斯.高尔顿发现的。

其实均值回归现象在中国早有对应的中国古代哲学思想，那就是老子的道家思想，阴阳学说。老子在道德经里说，天之道，损有余而补不足。说的就是一种朴素的价值回归现象。

均值回归理论的适用范围，万事万物的兴衰：包括四季交替，朝代的更替，历史周期律，物种的繁荣与灭绝，地球沧海桑田的变化，行业的兴衰，企业与个人成败，商品和股票的涨跌等等，都可以用均值回归理论来解释。

而且周期越大越适用，因为这个世界不存在永生的事物。周期越小，则具有不确定性，不可测性。好比量子理论在微观上的不可测性和随机性。

懂了这均值回归就可以解释很多事物，打个比方，为什么说骄兵必败，为什么说失败是成功之母，为什么会物极必反。只要时间够久，在一定的条件下，事物都是可以朝相反方向转变的。

再说说马太效应。

马太效应(Matthew Effect)是指强者愈强、弱者愈弱的现象，广泛应用于社会心理学、教育、金融以及科学领域。

马太效应，是社会学家和经济学家们常用的术语，反映的社会现


象是两极分化，富的更富，穷的更穷 。出自圣经《新约·马太福音》一则寓言: "凡有的，还要加倍给他叫他多余;没有的，连他所有的也要夺过来"。（以上解释出自百度）

马太效应也对应了老子道德经里的一段话，人之道，损不足而奉有余。

马太效应的适用范围：鱼缸里的两条鱼竞争现象，赢家通吃现象，苹果公司利润行业占比现象，二八法则，茅台股票持续十几年连涨等等。

马太效只应适用于单周期内的事物只朝一个方向不断发展壮大的现象。

理解了马太效应就理解了不同事物在同一时期内发展的不均衡现象，因为不同事物在同一时期内，发展趋势是不同的，而它背后对应的大周期也是不一致的，所以才有强弱现象。 均值回归与马太效应的关系

两者是对立统一的关系。均值回归包含马太效应，马太效应属于均值回归。

世界的本质是物质的运动和变化，马太效应反映的就是兴衰在单个周期内的变化，或者兴，或者衰，而产生强者恒强，弱者恒弱的现象。在单个周期内，看起来事物就是永生的，大趋势只有一个方向。

而均值回归讲的是两个周期，一兴一衰，否极泰来，物极必反。其中的差别就是周期，均值回归里有反转，从一个周期到另一个周期的转折，而马太效应则是只对应单周期，只有兴或者只有衰，只有一面。所以两者原则上不矛盾，只不过对应不同周期罢了。

用一张太极阴阳八卦图，就能很好的理解马太效应和均值回归。单看阴或单看阳，半张图对应的是马太效应。阴阳循环，整张图对应的就是均值回归。

举个例子，《庄子集释》卷六下《外篇·秋水》北海若曰:夏虫不可以语于冰者，笃于时也。

夏虫就是单周期，夏虫生命周期太短，只存在春夏季，而不知冬冰，所以夏虫不能看到四季循环的均值回归。如果夏虫生命周期够长，

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