CQF项目领导人—PaulWilmott博士简介-中央财经大学金融学院

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金融工程领导人 —Paul Wilmott 博士简介

基本情况

Paul Wilmott 博士，著名金融工程学家，现任牛津大学教授，牛津大学数学金融学历项目创始人，英国皇家学会会员。CQF数量金融工程培训项目领导人。

Paul Wilmott博士是享誉国际的金融工程学家，是英国皇家学会的研究学者，其研究领域包括衍生品，风险管理和数量金融工程。他在牛津大学获得数学博士学位，并进行多年的研究工作。在牛津大学工作期间，他创立和领导了名为“数学金融组织”的团体，并创建大学学历项目。他出版了多部数量金融著作，发表了上百篇专业论文，被英国《金融时报》称为“诙谐的衍生品讲师”。

他曾为多所顶级银行与基金进行顾问工作，他担任Empirica Laboratory Ltd的主管，并且是对冲基金Caissa Capital的创始者与合伙人。在他的领导下，Caissa Capital持续盈利并一度成为全球最大的波动率套利基金之一，创下同行中回报最高的纪录。他还曾担任多家软件公司的所有人。

Wilmott 博士同时领导着Wilmott Associates—这家世界一流的金融顾问公司。他的客户包括花旗银行，IBM，蒙特利尔银行，米兰银行，日本野村证券公司，Daiwa，Maxima，Origenes，与Siembra等等。 学术背景

1978年-1981年 以全校第二名的成绩毕业于牛津大学圣凯瑟琳学院，获数学学士学位。 1981年-1985年 牛津大学圣凯瑟琳学院 获数学博士学位。 工作履历

2002/10-至今 CQF数量金融工程项目领导人。

2002/05-2005/03 Caissa Capital对冲基金管理公司（纽约&百慕大）合伙人，负责风险管理，衍生品定价模型，波动性预测。

1999年-至今 牛津大学继续教育系数学金融学术指导，牛津大学数学金融学历项目创始人。 1997年-1999年 牛津大学“数学金融组织”创始人与领导人。

1996年-至今 Wilmott Associates创始人与领导人，客户包括花旗银行，日本野村证券，IBM，英国电信，米兰银行等世界著名机构。

1991/10-1999/09 在牛津大学，帝王理工学院与英国皇家学会担任大学研究员，担任36名大学生与5名博士后的导师。

1991/06-1991/10 伦敦帝国理工学院SERC实验室高级研究员。 1986/01-1989/07 牛津大学SERC实验室博士后研究员。

1985/01-1989/12 牛津大学Admiralty研究基地博士后研究员，牛津大学伍斯特学院中级研究员，牛津大学圣凯瑟琳学院，圣体节学院与耶稣学院讲师，耶鲁大学访问学者，比勒陀利亚大学大学客座教授。 学术著作

1. 《期权定价：数学模型与计算》(与与合著) 牛津大学金融出版社 (1993)。 2. 《金融衍生品中的数学：学生入门用书》 (与与合作) 剑桥大学出版社(1995)。 3. 《金融中的数学模型》 (与和合著) Chapman and Hall出版社 (1995)。 4. 《衍生品：金融工程理论与实践》 John Wiley and Sons出版社 (1998)。 5. 《Paul Wilmott讲数量金融》 John Wiley and Sons 出版社(2000)。 6. 《Paul Wilmott 数量金融入门》 John Wiley and Sons出版社 (2001)。

7. 《数量金融新趋向》 (与H.Rasmussen合著) John Wiley and Sons出版社 (2001)。 8. 《Wilmott经典著作1》John Wiley and Sons出版社 (2004)。 9. 《奇异期权定价与高级Lévy模型》 (与W.Schoutens和A. Kyprianou合著) John Wiley and Sons出版社 (2005)。 10. 《Wilmott经典著作2》 John Wiley and Sons出版社 (2005)。 11. 《Wilmott数量金融（第二版）》 John Wiley and Sons出版社 (2006)。 12. 《数量金融常见问题》John Wiley and Sons出版社 (2006)。


学术论文 （部分）

1. 《偏爱奇异期权》 (与合著) 《风险》 6 (3) 38—46 (1993)。

2. 《财产价格移动平均数资产》(与C.Atkinson合著) 英国数学与应用学院J. Math. Bus. Ind. 4 331—341 (1993)。 3. 《成本计算》. (与合著) 《风险》 6 (10) 59—66 (1993)。

4. 《美式期权定价中的一些数学结果》 (与和I.Rupf合著) Euro. J. Appl. Math.4 381—398 (1993)。 5. 《单一要素利率模型》 (与R.Klugman合著) Proc. 7th Euro. Conf. Math. Ind. 419—426 (1994)。 6. 《奇异金融期权》(与合著) Proc. 7th Euro. Conf. Math. Ind. 389—397 (1994)。

7. 《止损期权价值的积分方程》 (与和合著) Proc. 7th Euro. Conf. Math. Ind. 399—405 (1994)。 8. 《对冲策略比较》 (与合著) Proc. 7th Euro. Conf. Math. Ind. 427—434 (1994)。 9. 《离散魔术》《风险》（三月刊） (1994)。

10.《存在交易成本情况下的对冲期权组合》 (与T.Hoggard 和合著) 《高级期货期权研究》7 21—35 (1994)。 11.《路径依赖期权与交易成本》(与和合著) Phil. Trans. Roy. Soc. A. 347 517—529 (1994) 。 12.《带有边际效应的对冲》(与合著) 《风险》（十月刊）(1994)。

13.《对执行价格变化的美式期权的注解》 (与合著) J. Austral. Math. Soc. 37 45—57 (1995) 。

14. 《对于带有离散样本的平均汇率期权的注解》 (与合著) SIAM 《应用数学期刊》55 267—276 (1995)。 15.《作为线性互补问题的亚洲期权：分析与有限差分解法》 (与合著) 《高级期货期权研究》8 (1995)。 16.《非流通市场中的对冲：非线性效果》 (与P.Schonbucher合著) Proc. 8th Euro. Conf. Math. Ind. (1995) 。 17.《带交易成本的期权定价全域时间模型的渐进性分析》 (与同著) Proc. 8th Euro. Conf.Math. Ind. (1995) 。 18.《关于利率模型的一些思考》 (与M.Z.Apabhai, K.Choe 和 F.Khennach合著) Proc. 8th Euro. Conf. Math. Ind. (1995) 。

19.《再看波动微笑曲线》《衍生品周刊》 4 (38) p 8 (1995)。

20.《金融中的数学模型与偏微分方程》 (与和J.N.Dewynne合著) 《金融中的数量方法，超级计算机与人工智能》 (主编 S.Zenios) 95—124, (1995)。

21.《关于带交易成本的投资组合管理的渐进性分析》(与 C.Atkinson合著) 《数学金融》 5 357—367 (1995)。 22.《准确建模》(与M.Z.Apabhai, K.Choe和F.Khennach合著) 《风险》（十二月刊）(1995)。

23.《奇异期权：数学模型与计算》(与合著)《衍生品前沿》 (主编：Konishi 与Dattatreya.) 145—182 (1996)。 24.《离散对冲与交易成本中的重要结果》 (与合著) 《衍生品前沿》 (主编 Konishi 与 Dattatreya.) 183—196 (1996)。

25.《关于带交易成本期权定价的Davis, Panas 与 Zariphopoulou 模型的渐进性分析》(与合著) 《数学金融》7 307—324 (1996)。

26.《带有交易成本的投资组合管理》 (与 C.Atkinson 和S.Pliska合著) Proc. Roy. Soc. A (1996)。 27.《崩盘屏障》(与P.Hua合著) 《风险》（六月刊） (1997)。 28.《预计最差情况》(与D.Epstein合著) 《净暴露2》（八月）(1997)。

29.《交易价值模型，操作程序中的最优化问题与债务价值》(与和 M.Kim合著) 英国数学与应用学院 《应用数

学》60 1—13 (1998)。

30.《拉丁美洲布拉迪公债的违约风险》(与I.Blauer合著) 《净暴露5》 (1998)。 31.《不确定参数，经验性随机波动模型与置信界限》 (与A.Oztukel合著) 《应用金融理论期刊》 1 175—189 (1998)。 32.《新利率模型》 (与D.Epstein合著) 《应用金融理论期刊》1 195—226 (1998 。 33.《广告效果最佳的企业的价值》(与D.Epstein, N.Mayor, P.Schonbucher与合著) Q. Rev. Econ. & Fin. 38 149—166 (1998) 。

34.《交易成本结构小而随机的期权的最优对冲》 (与合著) To appear in Euro. 《应用数学期刊》 。

35.《利用期权进行对冲与投机的一般框架》 (与R.Korn合著) 《应用金融理论期刊》1 507—522 (1998) 。 36.《非概率利率下可兑换债券的定价与对冲》(与D.Epstein 和 R.Haber合著) 《固定收入期刊》(1998)。 37.《奇异许可期权》 (与H.Ahn 和A.Penaud合著) 《进入亚太金融市场》 (1998)。 38.《风险价值与市场崩溃》(与P.Hua合著) 《衍生品周刊》(1998)。

39.《关于金融衍生品定价的几种蒙特卡罗法的分析》 (与D.Bruno和E.Cortina合著) Proc. Euro. Conf. Math. Ind. (1998)。

40.《对冲策略的分类》(与P.Hua合著) 《衍生品周刊》 (1999)。


41.《极端设想，最差情况，崩盘矩阵与白金对冲》 (与P.Hua合著)《风险职业人》(1999)。 42.《量化风险》 Optimus 3 16—17 (1999)。

43.《巴黎期权》(与R.Haber 和 P. Schonbucher合著) 《衍生品期刊》 6 71—79 (1999)。

44.《非线性非随机的即时利率模型》 (与D.Epstein合著) Roy. Soc. Phil. Trans. Special Issue 357 2109—2117 (1999) 。

45.《金融中对数学的应用，误用与滥用》(2000) 英国皇家学会 《新千年的科学发展：年轻科学家对未来的展望》Phil Trans 358 63—73。

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