A股波动潜在风险的实证分析

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A股波动潜在风险的实证分析

黄兰;陈佳春;邵鹤令

【期刊名称】《郑州航空工业管理学院学报（社会科学版）》 【年(卷),期】2005(024)001

【摘 要】运用扩展的EGARCH-M模型和基于扩展的EGARCH-M模型的VaR模型,以1996年12月16日至2004年2月20日沪深两市A股指数的日收盘价和A股日交易额为样本,拟合了沪深股市的波动,并进一步测算股市波动的潜在风险,通过对实证结果的解释,指出沪深股市潜在风险的一些基本特征. 【总页数】3页(P159-161) 【作 者】黄兰;陈佳春;邵鹤令

【作者单位】西南财经大学,四川,成都,610074;西南财经大学,四川,成都,610074;西南财经大学,四川,成都,610074 【正文语种】中 文 【中图分类】F832.5 【相关文献】

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