极值理论POT模型与阈值选取研究

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极值理论POT模型与阈值选取研究

周敏娟; 苏鑫

【期刊名称】《《中国证券期货》》 【年(卷),期】2011(000)006

【摘 要】极端值模型是准确估计"厚尾"分布金融资产回报市场风险的有力工具,本文研究了基于GPD分布的极值理论中的POT模型,并通过比较分析各种方法选取的阈值,得出最优的阈值u,最后通过POT模型计算VaR和CVaR值。 【总页数】2页(P199-200) 【作 者】周敏娟; 苏鑫

【作者单位】中央民族大学理学院，北京100081 【正文语种】中 文 【相关文献】

1.基于POT模型下公路桥梁最大车辆荷载研究 [J], 杨晓亚

2.阈值选取的Hill估计方法改进——基于极值理论中POT模型的实证分析 [J], 王元月;杜希庆;曹圣山

3.极值理论中阈值选取的Hill估计方法改进 [J], 宋加山;李勇;彭诚;王彪;方兆本 4.气候变化背景下中国潜在颠覆性低碳技术识别及其分布特征研究——基于专利被引次数的POT模型 [J], 张财经;王为东;卢娜;

5.股票流动性对股市尾部风险的影响——基于POT模型的实证研究 [J], 张昱城;葛林洁;李延军

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