阈值选取的Hill估计方法改进——基于极值理论中POT模型的实证分析

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阈值选取的Hill估计方法改进——基于极值理论中POT模型

的实证分析

王元月;杜希庆;曹圣山

【期刊名称】《中国海洋大学学报（社会科学版）》 【年(卷),期】2012(000)003

【摘 要】在极值理论中POT模型的框架下,对阈值选择的传统Hill估计方法进行改进,针对传统Hill估计方法中所存在的平稳性界定与拐点选择的问题,提出借助变点理论中拐点的选择来定量选取阈值,减少因主观判断所引起用值选取存在的误差.实证结果表明,通过此方法选取的阈值基本符合我国股票市场的运行情况,显示出一定的预警作用.并将此方法应用到证券市场风险价值的估算中,提高了估算精度. 【总页数】5页(P42-46) 【作 者】王元月;杜希庆;曹圣山

【作者单位】中国海洋大学经济学院,山东青岛266100;中国海洋大学经济学院,山东青岛266100;中国海洋大学数学科学学院,山东青岛266100 【正文语种】中 文 【中图分类】F830 【相关文献】

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