银行活期存款结构的实证分析

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银行活期存款结构的实证分析

摘要：金融危机后，国际社会对金融业稳健运行给予高度关注，而商业银行作为

金融业中的支柱性行业，他的健康稳定发展更是对整个金融行业的稳健运行起了至关重要的作用。吸收存款作为商业银行的传统业务，在其负债业务中占有最主要的地位，可以说吸收存款是其与生俱来的基本特征，也是银行用于贷放的重要资金来源。而作为三类存款之一的活期存款，以其特有的时存时取，流动性强，给人们带来了很大的方便。本文主要是来研究商业银行活期存款的结构，并建立相应的模型来预测活期存款额。

关键词：商业银行 活期存款 存款结构 存款模型

活期存款是指那些可以有存户随时存取的存款，存入这些存款的主要目的是用于交易和支付用途。企业，个人，政府机关，金融机构都能在银行开立活期存款账户，可以根据其支付用途不同分为：商业存款，工业存款，建筑企业存款，个人存款，行政事业单位存款等等。

本文选取某市商业银行为例，选取2008年全年的活期存款额作为分析数据，来研究商业银行活期存款的结构，并建立相应的模型。

一．活期存款结构性比例

这是某市商业银行2008年每个月的活期存款中商业存款，工业存款，建筑企业存款，个人存款，行政事业单位存款以及其他企业存款的比例图。可以看出，就总体而言，商业存款在活期存款中所占的比例是最大的，其次是其他企业存款：而私营企业及个体户存款是活期存款中所占比例最少的。建筑企业存款在每个月中的比例都相对比较稳定。从时间上看，12月的存款额与1至11月存款额的平均水平

有了大幅度的提高。

百

万300.00200.00100.000.00

1



400.00

工业存款商业存款建筑企业存款私营企业及个体户存款

其他企业存款

3

5

7

9

11

行政事业单位存款




二．活期存款的因子分析

由于活期存款中的影响因素较多，为了更宏观的观测影响活期存款的因素，我们考虑降维的思想，将多个影响因素整合成少数几组影响因素。初始变量为商业存款x1，工业存款x2，建筑企业存款x3，个人存款x4，行政事业单位存款x5以及其他企业存款x6。经过主成份提取，可以看出主要有两个主成份，其中第一主成份包含了总体65%以上的信息，与第二主成份累计包含主成份85%左右的信息。这样就可以将原来六个变量分为两组。经分析其中一组是流通性较大的存款，包含商业存款，建筑企业存款，个人存款以及其他企业存款：另一组流通性较小，

包含工业存款和行政事业单位存款。





Component 1 2 3 4 5 6

Total 3.937 1.143 .679 .124 .068 .048

Initial Eigenvalues % of Variance

65.616 19.058 11.321 2.074 1.130 .801

Cumulative %

65.616 84.674 95.994 98.068 99.199 100.000

Extraction Sums of Squared Loadings Total

3.937 1.143

% of Variance

65.616 19.058

Cumulative %

65.616 84.674

RotTotal

3.7

1.2











经过正交旋转后，可以得到两个因子F1和F2





工业存款 商业存款 建筑企业存款

私营企业及个体户存款 其他企业存款 行政事业单位存款

Component 1 -.063 .950 .962 .929 .970 .401

2 -.881 .151 .115 .003 .018 .685

X1=0.950F1+0.151F2 ; X2=-0.063F1-0.881F2 ; X3=0.962F1+0.115F2 ; X4=0.929F1+0.003F2 ; X5=0.401F1+0.685F3 ; X6=0.970F1+0.018F2 ;

F1主要反映的是商业存款，建筑企业存款，个人存款以及其他企业存款对活期存款的综合影响，而F2反映的则是工业存款和行政事业单位存款对活期存款的综合影响。

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